Trương Phong Nghị kết hôn với nữ diễn viên Lữ Lệ Bình và có con trai Trương Bác Vũ. Trương Phong Nghị và Lữ Lệ Bình quen nhau khi đóng chung bộ phim Dragon Year Cops. Lúc này, sự nghiệp của cả hai đang ở thời kỳ đỉnh cao nên nhiều người đánh giá đây là mối quan hệ đẹp trong làng giải trí.

Năm đó, hai người nghĩ chỉ cần yêu nhau, việc trọng đại cũng chẳng quan tâm nhiều. Hơn nữa họ còn trẻ, sự nghiệp tuy phát triển thuận lợi nhưng vẫn không có nhiều tiền tiết kiệm. Vì vậy, đám cưới của cả hai diễn ra rất đơn giản và không cầu kỳ, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết của hai bên. Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người vẫn hạnh phúc, chẳng bao lâu họ chào đón sự kết tinh của tình yêu - cậu con trai Trương Bác Vũ. Con trai ông cũng có đam mê với nghệ thuật, tốt nghiệp học viện Hí kịch Trung ương nhưng chưa gây được nhiều ấn tượng với khán giả. Khi con trai được 2 tuổi, cuộc hôn nhân kéo dài ba năm của Lữ Lệ Bình và Trương Phong Nghị kết thúc. Sau khi ly hôn, Lữ Lệ Bình chọn cách nuôi dạy con trai một mình.

Sau đổ vỡ hôn nhân với Lữ Lệ Bình, cuộc sống của Trương Phong Nghị có vẻ dễ thở hơn. Trong những lần trả lời các phóng viên, Trương Phong Nghị thường né tránh những câu hỏi liên quan đến đời sống tình cảm.

Đầu năm 2011, trên mạng lan truyền thông tin Trương Phong Nghị tái hôn.